摘要: 当前金融市场全球化与复杂化进程加快，传统多因子模型在因子动态捕捉、非线性关系挖掘上的固有局限逐渐凸显，而人工智能技术的突破为其发展提供了新契机。文章深入探讨人工智能赋能多因子模型对投资组合收益的影响。梳理了多因子模型的演变过程，并结合当下人工智能迅速发展和数据爆炸背景，研读多篇近年来关于机器学习下多因子模型在投资组合中的研究论文，总结了当前传统模型下时效性低、模型应用局限大的各类问题，并且基于当前研究提出建议，以提高模型应用中利用人工智能提高投资组合收益率的合理性。